Statistically Sound Machine Learning for Algorithmic Trading of Financial Instruments: Developing Predictive-Model-Based Trading Systems Using TSSB

Das Buch "Statistically Sound Machine Learning for Algorithmic Trading of Financial Instruments" von Timothy Masters ist ein umfassender Leitfaden für die Entwicklung und Implementierung von algorithmischen Handelssystemen mit Hilfe der maschinellen Lernmethode. Es bietet eine detaillierte Einführung in TSSB (Time Series Simulation Bootstrap), ein kostenloses Softwarepaket zur Durchführung statistisch solider Tests für Vorhersagemodelle. Das Buch behandelt Themen wie Datenmanagement, verschiedene Arten von Vorhersagemodellen, Methoden zur Verbesserung der Modellgenauigkeit und Techniken zur Risikominderung. Der Autor zeigt auch, wie man diese Modelle in echte Handelsstrategien umsetzt und sie effektiv testet, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus werden Fallstudien präsentiert, um das Gelernte zu illustrieren und zu vertiefen.