Machine Learning in Asset Pricing

Name: Machine Learning in Asset Pricing
Author: Nagel, Stefan

Nagel, Stefan

inkl. MwSt. Versandinformationen

Lieferzeit 1-3 Werktage

4,42 €

Lieferzeit 1-3 Werktage

Princeton University Press

Kurzinformation

Sprache:

Englisch

ISBN:

9780691218700

Verlag:

Princeton University Press

Seitenzahl:

160 Seiten

Auflage:

Erschienen:

2021-05-11

Mit diesem Kauf sparst Du 2,06 kg CO₂

Mehr Informationen zum Zustand

Gebrauchte Bücher kaufen

Information

Das Buch befindet sich in einem sehr guten, unbenutzten Zustand.

Sehr gut 4,42 €

Sauberer Zustand, Seiten und Bindung fast unversehrt
Frei von Knicken oder Markierungen
CDs und Zugangscodes verwendbar

Information

Das Buch befindet sich in einem sehr guten, gelesenen Zustand. Die Seiten und der Einband sind intakt. Buchrücken/Ecken/Kanten können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.

Information

Das Buch befindet sich in einem guten, gelesenen Zustand. Die Seiten und der Einband sind intakt. Buchrücken/Ecken/Kanten können Knicke/Gebrauchsspuren aufweisen.

Information

Das Buch befindet sich in einem lesbaren Zustand. Die Seiten und der Einband sind intakt, jedoch weisen Buchrücken/Ecken/Kanten starke Knicke/Gebrauchsspuren auf. Zusatzmaterialien können fehlen.

Neues Buch oder eBook (pdf) kaufen

Information

Neuware - verlagsfrische aktuelle Buchausgabe.

Neu bei

bestellen E-Book bei

bestellen

Handgeprüfte Gebrauchtware

Schnelle Lieferung

Faire Preise

inkl. MwSt. Versandinformationen

Lieferzeit 1-3 Werktage

4,42 €

Lieferzeit 1-3 Werktage

Weitere Zahlungsmöglichkeiten

Beschreibung

Machine Learning in Asset Pricing

A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricing

Investors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.

Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.

Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation. von Nagel, Stefan