Stochastic Analysis
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Beschreibung
"Stochastic Analysis" von Avner Friedman ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit den mathematischen Grundlagen und Anwendungen der stochastischen Prozesse beschäftigt. Das Buch richtet sich an fortgeschrittene Studierende und Forscher in den Bereichen Mathematik, Statistik und verwandten Disziplinen. Das Werk beginnt mit einer Einführung in die grundlegenden Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Prozesse. Es behandelt ausführlich Martingale, Markov-Prozesse sowie Brown'sche Bewegung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Theorie der stochastischen Differentialgleichungen (SDEs), einschließlich ihrer Existenz- und Eindeutigkeitssätze sowie numerischer Methoden zur Lösung dieser Gleichungen. Friedman legt großen Wert auf die Anwendung der Theorie in verschiedenen wissenschaftlichen und technischen Bereichen wie Finanzmathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften. Zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben helfen dem Leser, die Konzepte zu vertiefen und anzuwenden. Insgesamt bietet "Stochastic Analysis" eine tiefgehende und systematische Darstellung der stochastischen Analyse, die sowohl theoretische als auch praktische Aspekte abdeckt.
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