Stochastic Integration and Differential Equations: A New Approach (Stochastic Modelling and Applied Probability, 21)
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Beschreibung
"Stochastic Integration and Differential Equations: A New Approach" von Philip Protter ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Theorie und Anwendung stochastischer Integration und Differenzialgleichungen befasst. Das Buch bietet eine moderne Darstellung dieser Themen, die für das Verständnis stochastischer Prozesse und ihrer Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Finanzmathematik, Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften entscheidend sind. Protter beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und der stochastischen Prozesse, bevor er zu den spezifischen Techniken der stochastischen Integration übergeht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Itô-Integralen und -Differentialgleichungen sowie deren Eigenschaften. Der Autor diskutiert auch die Existenz- und Eindeutigkeitssätze für Lösungen stochastischer Differentialgleichungen (SDEs) und behandelt fortgeschrittene Konzepte wie Martingale-Probleme und semimartingales. Das Buch zeichnet sich durch seinen rigorosen mathematischen Ansatz aus, ergänzt durch zahlreiche Beispiele und Übungen, die dem Leser helfen, ein tiefes Verständnis für die behandelten Konzepte zu entwickeln. Es richtet sich an fortgeschrittene Studenten der Mathematik sowie an Forscher, die auf diesem Gebiet arbeiten oder es anwenden möchten.
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