Stochastic Integration and Differential Equations: A New Approach (Stochastic Modelling and Applied Probability, 21)
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Beschreibung
"Stochastic Integration and Differential Equations: A New Approach" von Philip Protter ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Theorie und Anwendung stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen befasst. Das Buch bietet einen detaillierten Einblick in die mathematischen Grundlagen der Stochastik, insbesondere in Bezug auf die Itô-Integration und die Theorie der semimartingales. Protter präsentiert eine moderne Herangehensweise an stochastische Prozesse, indem er sowohl klassische Methoden als auch neue Entwicklungen in diesem Bereich behandelt. Ein zentraler Bestandteil des Buches ist die Einführung und Vertiefung der Konzepte rund um stochastische Differentialgleichungen (SDEs), einschließlich ihrer Existenz- und Eindeutigkeitseigenschaften sowie ihrer Lösungsstrategien. Darüber hinaus wird auf Anwendungen in verschiedenen Bereichen eingegangen, wie zum Beispiel Finanzmathematik, wo solche Modelle zur Bewertung von Derivaten oder zur Risikomodellierung genutzt werden. Das Buch richtet sich vor allem an fortgeschrittene Studierende der Mathematik sowie an Forscherinnen und Forscher, die sich mit stochastischen Prozessen befassen. Es verbindet theoretische Tiefe mit praktischen Beispielen, um den Leserinnen und Lesern ein fundiertes Verständnis dieser komplexen Materie zu vermitteln.
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