Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance (Stochastic Modelling and Applied Probability, 33, Band 33)
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Beschreibung
"Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance" von Claudia Klüppelberg ist ein umfassendes Werk, das sich mit der mathematischen Modellierung extremer Ereignisse im Kontext von Versicherungen und Finanzen befasst. Das Buch gehört zur Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie der extremen Werte, die für das Verständnis und die Vorhersage seltener, aber potenziell katastrophaler Ereignisse entscheidend ist. Die Autoren erläutern grundlegende Konzepte der Extremwerttheorie und deren Anwendung auf finanzielle Risiken und Versicherungsschäden. Es werden sowohl univariate als auch multivariate Modelle behandelt, mit einem besonderen Fokus auf praktische Anwendungen und statistische Methoden zur Schätzung der Modelle. Darüber hinaus wird die Bedeutung von stochastischen Prozessen bei der Modellierung zeitabhängiger Extremereignisse hervorgehoben. Das Buch richtet sich an Studierende, Forscher und Praktiker in den Bereichen Statistik, Finanzmathematik und Versicherungsmathematik, die ein tieferes Verständnis für die mathematischen Grundlagen und Anwendungen der Extremwerttheorie erlangen möchten.
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