Asymptotics of Locally and Globally Interacting Markov Chains Arising in Microstructure Models of Financial Markets (Berichte aus der Mathematik)
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Beschreibung
"Asymptotics of Locally and Globally Interacting Markov Chains Arising in Microstructure Models of Financial Markets" von Ulrich Horst ist ein mathematisches Fachbuch, das sich mit der Analyse von Markov-Ketten in der Finanzmarktforschung beschäftigt. Das Buch untersucht sowohl lokale als auch globale Interaktionen innerhalb dieser Ketten und deren Auswirkungen auf die Mikrostruktur von Finanzmärkten. Es bietet eine detaillierte Betrachtung asymptotischer Methoden zur Modellierung und Analyse komplexer stochastischer Prozesse, die in der Preisbildung und im Handelsverhalten an den Märkten eine Rolle spielen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Dynamiken zu schaffen, die durch diese Interaktionen entstehen, und so zur Verbesserung bestehender Modelle beizutragen.
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