Levy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 93, Band 93)
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Beschreibung
"Levy Processes and Stochastic Calculus" von David Applebaum ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Theorie und Anwendung von Levy-Prozessen in der stochastischen Analysis befasst. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die Eigenschaften von Levy-Prozessen, einer Klasse von stochastischen Prozessen, die durch ihre Sprungdynamik charakterisiert sind. Es behandelt grundlegende Konzepte wie den Lévy-Khinchin-Satz und erklärt die Struktur dieser Prozesse. Darüber hinaus wird die stochastische Integration mit Bezug auf Levy-Prozesse ausführlich behandelt, einschließlich der Konstruktion und Eigenschaften solcher Integrale. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Finanzmathematik, Versicherungsmathematik und Physik. Das Buch richtet sich an fortgeschrittene Studenten und Forscher mit einem soliden Hintergrund in Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischer Analysis. Es kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Beispielen und Übungen, um das Verständnis zu vertiefen.
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