Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods: Mathematical Foundations of Stochastic Simulation (Stochastic Modelling and Applied Probability, 68, Band 68)
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Beschreibung
"Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods: Mathematical Foundations of Stochastic Simulation" von Denis Talay ist ein umfassendes Werk, das sich mit den theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen stochastischer Simulationen und Monte-Carlo-Methoden befasst. Das Buch gehört zur Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet einen tiefgehenden Einblick in die mathematischen Prinzipien, die diesen Techniken zugrunde liegen. Der Autor erklärt zunächst die grundlegenden Konzepte der Stochastik und der Wahrscheinlichkeitstheorie, bevor er sich den spezifischen Methoden der Monte-Carlo-Simulation widmet. Dabei werden sowohl klassische als auch moderne Ansätze behandelt, einschließlich ihrer Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Finanzmathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften. Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf der genauen Analyse der Konvergenzgeschwindigkeit und der Effizienz von Algorithmen. Talay diskutiert verschiedene Variationsmethoden zur Verbesserung der Genauigkeit und Reduzierung des Rechenaufwands bei Simulationen. Zudem werden praktische Aspekte wie die Implementierung dieser Methoden in Software sowie deren Einsatz in realen Projekten thematisiert. Insgesamt bietet das Buch eine fundierte Grundlage für Forscher, Studenten und Fachleute, die sich mit stochastischen Prozessen und Simulationsmethoden auseinandersetzen möchten.
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