MODELLING FINANCIAL TIME SERIES: 2ND ED
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Beschreibung
"Modelling Financial Time Series: 2nd Edition" von Stephen J. Taylor ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Modellierung von Finanzzeitreihen beschäftigt. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die statistischen Methoden und Techniken, die zur Untersuchung von Zeitreihendaten in den Finanzmärkten verwendet werden. Es behandelt grundlegende Konzepte wie Autokorrelation, Volatilitätsmodelle und GARCH-Modelle sowie fortgeschrittene Themen wie nichtlineare Modelle und Hochfrequenzdaten. Taylor legt einen besonderen Schwerpunkt auf die praktische Anwendung dieser Methoden in der Finanzwirtschaft, unterstützt durch zahlreiche Beispiele und Fallstudien. Die zweite Auflage erweitert die ursprünglichen Inhalte um neue Entwicklungen im Bereich der Finanzzeitreihenanalyse und integriert moderne Ansätze, die sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben haben. Das Buch richtet sich an Studierende der Finanzmathematik, Wirtschaftswissenschaften sowie an Fachleute im Finanzsektor, die ein tieferes Verständnis für die Dynamik von Finanzmärkten erlangen möchten.
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