Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory And Practice Of Dynamic Duration Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 539, Band 539)
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Beschreibung
"Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory And Practice Of Dynamic Duration Models" von Nikolaus Hautsch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Modellierung von finanzwirtschaftlichen Daten beschäftigt, die in unregelmäßigen Abständen auftreten. Das Buch gehört zur Reihe "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems" und bietet sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in dynamische Dauermodelle. Hautsch behandelt die Herausforderungen bei der Modellierung von Finanzdaten, die nicht in regelmäßigen Intervallen erfasst werden, wie etwa Transaktionszeiten oder Preisänderungen. Er stellt dynamische Dauermodelle vor, die speziell für solche Daten entwickelt wurden und erklärt deren mathematische Grundlagen sowie statistische Eigenschaften. Zudem wird auf die Implementierung dieser Modelle in der Praxis eingegangen, einschließlich Schätzmethoden und Anwendungsbeispielen aus dem Finanzsektor. Das Buch richtet sich an Ökonomen, Statistiker und Finanzexperten, die sich mit der quantitativen Analyse von Finanzmärkten befassen. Es bietet sowohl eine theoretische Grundlage als auch praktische Werkzeuge zur Anwendung dieser Modelle auf reale finanzielle Probleme.
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