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- Gebunden
- 388 Seiten
- Erschienen 2011
- Springer
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„Econometrics of Financial High-Frequency Data“ von Nikolaus Hautsch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Modellierung von Finanzdaten beschäftigt, die in sehr kurzen Zeitintervallen erfasst werden. Das Buch bietet eine...
ab 133,16 €
181,89 €
- paperback
- 304 Seiten
- Erschienen 2013
- Springer
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"Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory And Practice Of Dynamic Duration Models" von Nikolaus Hautsch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Modellierung von finanzwirtschaftlichen Daten beschäftigt, die in...
47,75 €
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