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- Gebunden
- 388 Seiten
- Erschienen 2011
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The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is...
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- paperback
- 304 Seiten
- Erschienen 2013
- Springer
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"Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory And Practice Of Dynamic Duration Models" von Nikolaus Hautsch ist ein Fachbuch, das sich mit der Analyse und Modellierung von Finanzdaten beschäftigt, die unregelmäßig über die Zeit...
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