Continuous-Time Finance
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Beschreibung
"Continuous-Time Finance" von Robert C. Merton ist ein bedeutendes Werk in der Finanzwissenschaft, das sich mit der Anwendung kontinuierlicher Zeitmodelle auf finanzwirtschaftliche Probleme befasst. Das Buch baut auf den Grundlagen der modernen Portfoliotheorie und der Kapitalmarkttheorie auf und erweitert diese um die Verwendung stochastischer Prozesse zur Modellierung von Unsicherheiten in Finanzmärkten. Ein zentrales Thema des Buches ist die Entwicklung und Anwendung des Black-Scholes-Merton-Modells zur Bewertung von Optionen, das einen Meilenstein in der Finanzökonomie darstellt. Merton behandelt ausführlich die theoretischen Grundlagen dieses Modells sowie dessen Implikationen für die Preisbildung von Derivaten. Darüber hinaus untersucht er Themen wie optimale Portfolioauswahl, Kapitalstrukturentscheidungen und Risikomanagement in einem kontinuierlichen Zeitrahmen. Mertons Arbeit zeichnet sich durch ihre mathematische Rigorosität und ihre praktische Relevanz aus, da sie sowohl akademische als auch praktische Perspektiven integriert. Das Buch hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise gehabt, wie Ökonomen und Praktiker über finanzielle Risiken nachdenken und diese bewerten.
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