Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 454)
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Beschreibung
Das Buch "Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis" von Hans-Martin Krolzig bietet eine umfassende Einführung in das Konzept der Markov-Switching Vector Autoregressionen (MS-VAR). Diese Modelle sind besonders nützlich zur Analyse wirtschaftlicher Zeitreihen, da sie es ermöglichen, strukturelle Veränderungen und Regimewechsel innerhalb der Daten zu identifizieren. Krolzig erläutert die theoretischen Grundlagen dieser Methodik und führt den Leser durch verschiedene statistische Verfahren zur Schätzung und Inferenz. Zudem wird die praktische Anwendung der MS-VAR-Modelle anhand von Beispielen aus der Konjunkturanalyse demonstriert, wodurch das Buch sowohl für Akademiker als auch für Praktiker im Bereich der Wirtschaftswissenschaften wertvoll ist.
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