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Autokorrelationen in der historischen Simulation

Autokorrelationen in der historischen Simulation

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Kurzinformation

Sprache:
Deutsch
ISBN:
3658211075
Seitenzahl:
113
Auflage:
-
Erschienen:
2018-03-13
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Beschreibung

Autokorrelationen in der historischen Simulation
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden. von Boka, Noel

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
113
Erschienen:
2018-03-13
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783658211073
ISBN:
3658211075
Gewicht:
196 g
Auflage:
-
Verwandte Sachgebiete:

Über den Autor

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.


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