Autokorrelationen in der historischen Simulation
Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
3658211075
Verlag:
Seitenzahl:
113
Auflage:
-
Erschienen:
2018-03-13
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Beschreibung
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden. von Boka, Noel
Produktdetails
Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
113
Erschienen:
2018-03-13
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783658211073
ISBN:
3658211075
Verlag:
Gewicht:
196 g
Auflage:
-
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