
Time-Series-Based Econometrics : Unit Roots and Co-integrations: Unit Roots and Co-integrations (Advanced Texts in Econometrics)
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Beschreibung
"Time-Series-Based Econometrics: Unit Roots and Co-integrations" von Michio Hatanaka ist ein fortgeschrittener Text, der sich mit den grundlegenden Konzepten und Methoden der Zeitreihenanalyse in der Ökonometrie befasst. Das Buch konzentriert sich insbesondere auf die Themen Unit-Roots und Kointegration, die entscheidend für das Verständnis von nicht-stationären Zeitreihen sind. Hatanaka bietet eine umfassende Einführung in die theoretischen Grundlagen dieser Konzepte sowie deren praktische Anwendungen in der ökonometrischen Forschung. Er erklärt, wie man Unit-Root-Tests durchführt und interpretiert und wie kointegrierte Systeme modelliert werden können. Darüber hinaus behandelt das Buch verschiedene Schätzmethoden und statistische Tests, die zur Analyse von Zeitreihendaten verwendet werden. Es ist ein wertvolles Werk für fortgeschrittene Studenten und Forscher im Bereich der Ökonometrie, die ihr Wissen über Zeitreihenanalysen vertiefen möchten.
Produktdetails

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Über den Autor
- Kartoniert
- 750 Seiten
- Erschienen 2009
- Oxford University Press
- Kartoniert
- 373 Seiten
- Erschienen 2009
- Princeton Univers. Press
- Hardcover
- 184 Seiten
- Erschienen 2008
- Cambridge University Press
- hardcover
- 683 Seiten
- Erschienen 2000
- Princeton University Press
- Kartoniert
- 284 Seiten
- Erschienen 2004
- Springer
- paperback
- 370 Seiten
- Erschienen 2010
- Wiley-VCH
- hardcover
- 398 Seiten
- Erschienen 2020
- Chapman and Hall/CRC
- Kartoniert
- 576 Seiten
- Erschienen 2017
- Springer
- hardcover
- 700 Seiten
- Erschienen 1996
- Springer