Time-Series-Based Econometrics : Unit Roots and Co-integrations: Unit Roots and Co-integrations (Advanced Texts in Econometrics)
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Beschreibung
"Time-Series-Based Econometrics: Unit Roots and Co-integrations" von Michio Hatanaka ist ein fortgeschrittener Text, der sich mit den grundlegenden Konzepten und Methoden der Zeitreihenanalyse in der Ökonometrie befasst. Das Buch konzentriert sich insbesondere auf die Themen Unit-Roots und Kointegration, die entscheidend für das Verständnis von nicht-stationären Zeitreihen sind. Hatanaka bietet eine umfassende Einführung in die theoretischen Grundlagen dieser Konzepte sowie deren praktische Anwendungen in der ökonometrischen Forschung. Er erklärt, wie man Unit-Root-Tests durchführt und interpretiert und wie kointegrierte Systeme modelliert werden können. Darüber hinaus behandelt das Buch verschiedene Schätzmethoden und statistische Tests, die zur Analyse von Zeitreihendaten verwendet werden. Es ist ein wertvolles Werk für fortgeschrittene Studenten und Forscher im Bereich der Ökonometrie, die ihr Wissen über Zeitreihenanalysen vertiefen möchten.
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