Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX). Eine theoretische und empirsiche Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday- Daten
Kurzinformation
Handgeprüfte Gebrauchtware
Schnelle Lieferung
Faire Preise
inkl. MwSt. Versandinformationen
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Beschreibung
"Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX)" von Dirk Thiel bietet eine umfassende Analyse der Preisbildung von Call-Optionsscheinen unter Verwendung des Black & Scholes-Modells. Das Buch kombiniert theoretische Grundlagen mit einer empirischen Untersuchung, die auf Intraday-Daten basiert, um die Praktikabilität und Genauigkeit des Modells in realen Marktsituationen zu bewerten. Thiel untersucht die Annahmen und Grenzen des Black & Scholes-Modells und analysiert dessen Anwendung auf den DAX-Markt. Dabei wird insbesondere auf Volatilität, Zinsänderungen und Marktineffizienzen eingegangen, um ein besseres Verständnis für die Faktoren zu gewinnen, die den Preis von Optionsscheinen beeinflussen. Die Arbeit liefert wertvolle Einblicke sowohl für Wissenschaftler als auch für Praktiker im Bereich der Finanzderivate.
Produktdetails
So garantieren wir Dir zu jeder Zeit Premiumqualität.
