
Derivatives Analytics with Python: Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging (The Wiley Finance Series)
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Beschreibung
"Derivatives Analytics with Python" von Yves Hilpisch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse von Derivaten unter Verwendung der Programmiersprache Python befasst. Das Buch ist Teil der Wiley Finance Series und richtet sich an Finanzprofis, Quants und Entwickler, die ihre Fähigkeiten in der quantitativen Analyse vertiefen möchten. Das Buch deckt eine Vielzahl von Themen ab, darunter Datenanalyse, Modellierung, Simulation, Kalibrierung und Hedging von Derivaten. Es bietet eine praxisorientierte Einführung in die Nutzung von Python für die quantitative Finanzanalyse. Hilpisch erklärt zunächst grundlegende Konzepte der Derivate und führt dann schrittweise komplexere Modelle und Techniken ein. Ein besonderer Fokus liegt auf der Implementierung von Algorithmen und dem Einsatz von Bibliotheken wie NumPy, pandas und matplotlib zur Datenanalyse und Visualisierung. Leser lernen auch, wie sie Monte-Carlo-Simulationen durchführen und Optionspreismodelle kalibrieren können. Durch zahlreiche Code-Beispiele ermöglicht das Buch den Lesern, theoretische Konzepte direkt in praktische Anwendungen umzusetzen. Insgesamt bietet "Derivatives Analytics with Python" einen fundierten Einblick in die Welt der Derivate-Analyse mithilfe moderner Programmiertechniken.
Produktdetails

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Über den Autor
- Hardcover
- 208 Seiten
- Erschienen 2014
- Wiley & Sons
- Hardcover
- 452 Seiten
- Erschienen 2002
- Vieweg Verlag
- Hardcover
- 346 Seiten
- Erschienen 2005
- Wiley
- paperback
- 205 Seiten
- Erschienen 2024
- Aitch & Dee Limited
- hardcover
- 762 Seiten
- Erschienen 2012
- Nomos
- hardcover
- 299 Seiten
- Erschienen 2019
- Wiley
- Hardcover
- 320 Seiten
- Erschienen 2007
- De Gruyter Oldenbourg
- Gebunden
- 284 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- Gebunden
- 476 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- Kartoniert
- 198 Seiten
- Erschienen 2015
- De Gruyter Oldenbourg