
Market Risk Analysis, Value at Risk Models (The Wiley Finance Series, Band 4)
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Beschreibung
"Market Risk Analysis, Value at Risk Models" von Carol Alexander ist der vierte Band der Wiley Finance Series und konzentriert sich auf die Analyse von Marktrisiken mit einem besonderen Fokus auf Value-at-Risk-Modelle (VaR). Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Konzepte und Methoden zur Messung und Steuerung von Marktrisiken. Es beginnt mit einer Erklärung der Grundlagen des VaR-Konzepts, einschließlich seiner Definition, Berechnungsmethoden und Anwendungsmöglichkeiten. Der Autor behandelt sowohl die theoretischen Aspekte als auch praktische Implementierungen, wobei verschiedene Modellierungsansätze wie historische Simulationen, parametrische Methoden und Monte-Carlo-Simulationen betrachtet werden. Darüber hinaus diskutiert das Buch die Stärken und Schwächen verschiedener VaR-Modelle sowie deren Eignung für unterschiedliche Marktbedingungen. Es enthält auch Fallstudien und Beispiele aus der Praxis, um die Anwendung der Modelle zu veranschaulichen. Insgesamt dient das Buch als wertvolle Ressource für Finanzfachleute, Risikomanager und Akademiker, die ein tieferes Verständnis von Marktrisikoanalysen und den Einsatz von VaR-Modellen zur Risikomessung erlangen möchten.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 720 Seiten
- Erschienen 2015
- Princeton University Press
- Gebunden
- 476 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- Hardcover -
- Erschienen 2013
- Springer Spektrum
- Gebunden
- 360 Seiten
- Erschienen 2011
- Wiley
- hardcover
- 592 Seiten
- Erschienen 2002
- Wiley
- Hardcover
- 224 Seiten
- Erschienen 2017
- John Wiley & Sons Inc
- Hardcover -
- Erschienen 2008
- Schäffer-Poeschel
- Hardcover
- 448 Seiten
- Erschienen 2015
- Wiley
- Hardcover
- 208 Seiten
- Erschienen 2014
- Wiley & Sons
- paperback
- 196 Seiten
- Erschienen 2010
- Springer
- Gebunden
- 432 Seiten
- Erschienen 2018
- Knapp, Fritz