
Bayesian Risk Management: A Guide to Model Risk and Sequential Learning in Financial Markets (Wiley Finance)
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Beschreibung
"Bayesian Risk Management: A Guide to Model Risk and Sequential Learning in Financial Markets" von Matt Sekerke bietet eine umfassende Einführung in die Anwendung der Bayes'schen Statistik im Risikomanagement von Finanzmärkten. Das Buch behandelt, wie Bayesianische Methoden verwendet werden können, um Unsicherheiten in Finanzmodellen zu quantifizieren und zu managen. Es legt besonderen Fokus auf das Konzept des „Model Risks“, also der Risiken, die aus der Verwendung unvollständiger oder fehlerhafter Modelle entstehen. Sekerke erläutert, wie durch sequentielles Lernen kontinuierlich neue Informationen integriert werden können, um Prognosen und Entscheidungsprozesse zu verbessern. Praktische Beispiele und Fallstudien veranschaulichen die Theorie und bieten Einblicke in die Implementierung dieser Ansätze im realen Finanzumfeld.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 476 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- Hardcover
- 448 Seiten
- Erschienen 2015
- Wiley
- Gebunden
- 720 Seiten
- Erschienen 2015
- Princeton University Press
- Hardcover
- 240 Seiten
- Erschienen 2010
- John Wiley & Sons Inc
- Hardcover
- 224 Seiten
- Erschienen 2017
- John Wiley & Sons Inc
- paperback
- 196 Seiten
- Erschienen 2010
- Springer
- Hardcover -
- Erschienen 2013
- Springer Spektrum
- Hardcover
- 346 Seiten
- Erschienen 2005
- Wiley
- Hardcover
- 296 Seiten
- Erschienen 2013
- De Gruyter
- Gebunden
- 432 Seiten
- Erschienen 2018
- Knapp, Fritz
- Hardcover
- 452 Seiten
- Erschienen 2002
- Vieweg Verlag
- Hardcover -
- Erschienen 2008
- Schäffer-Poeschel
- Gebunden
- 360 Seiten
- Erschienen 2011
- Wiley
- hardcover
- 299 Seiten
- Erschienen 2019
- Wiley