Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
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Beschreibung
"Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung" von Carsten Wehn bietet eine umfassende Einführung in die Welt der Kreditderivate und die mathematischen Modelle, die zur Bewertung und zum Management von Kreditrisiken verwendet werden. Das Buch richtet sich an Studierende der Finanzmathematik sowie an Praktiker im Bereich Risikomanagement und Finanzen. Der Inhalt umfasst eine detaillierte Erklärung der verschiedenen Arten von Kreditderivaten, einschließlich Credit Default Swaps (CDS) und Collateralized Debt Obligations (CDOs). Wehn legt besonderen Wert auf die mathematischen Grundlagen, die notwendig sind, um diese komplexen Finanzinstrumente zu verstehen und zu bewerten. Dazu gehören stochastische Prozesse, Copula-Modelle und andere statistische Methoden zur Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustverteilungen. Darüber hinaus behandelt das Buch regulatorische Aspekte des Kreditrisikos sowie praktische Anwendungsbeispiele aus der Finanzindustrie. Durch zahlreiche Beispiele und Übungen wird dem Leser ermöglicht, das theoretische Wissen direkt anzuwenden. Insgesamt dient das Werk als wertvolle Ressource für alle, die sich mit den technischen Aspekten des Kreditrisikomanagements auseinandersetzen möchten.
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