Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives (Springer Finance)
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Beschreibung
"Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives" von Rüdiger Kiesel ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Bewertung und Absicherung von Finanzderivaten beschäftigt. Das Buch bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik, insbesondere die risikoneutrale Bewertungstheorie. Es erklärt, wie Finanzderivate mithilfe von stochastischen Prozessen und martingalbasierter Mathematik bewertet werden können. Zudem wird auf verschiedene Modelle eingegangen, darunter das Black-Scholes-Modell und dessen Erweiterungen. Das Buch richtet sich an Studierende der Finanzmathematik sowie Praktiker im Bereich des Risikomanagements und der Derivatebewertung, die ein tieferes Verständnis für die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen dieser Techniken erlangen möchten.
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