Hedging mit Fixen Termingeschäften und Optionen: Ein Vergleich auf der Grundlage Eines Operationalisierten Risikomanagementkonzeptes ... Beiträge, 24, Band 24)
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Beschreibung
1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung und Vorgehensweise.- 1.2 Standortbestimmung.- 2 Darstellung und Qualifikation der Risikomanagementkonzeption.- 2.1 Zur Angemessenheit eines sequentiellen Problemlösungsverhaltens bei gegebener Auswahl von Hedginginstrumenten.- 2.2 Das Problem der Auswahl potentieller Hedginginstrumente.- 2.3 Zur Bedeutung der Hedgeportefeuillediversifikation für die ökonomische Bewertung der institutionell instrumentalen Zerlegung von Zahlungsansprüchen (Assetstripping) im Hedgingkontext.- 3 Vergleichende Untersuchung der Hedgingtauglichkeit von Forwardkontrakten und europäischen Optionen.- 3.1 Darstellung der Zahlungscharakteristik von Forwardkontrakten und europäischen Optionen.- 3.2 Bewertungstheoretische Überlegungen.- 3.3 Schlußfolgerungen für die Praxis des Hedging mit Forwardkontrakten und Optionen.- 4 Parameterspezifikation mit Hilfe von Vergangenheitsdaten.- 4.1 Bestimmung erwartungstreuer Schätzwerte für Drift und Momentanvarianz einer geometrischen Brownschen Bewegung.- 4.2 Darstellung eines Akzeptanzkriteriums für das Log-Normal-Modell.- 5 Zusammenfassung und Abriß einer praktischen Umsetzung zentraler Ergebnisse.- Anhang:.- A Zur formalen Identität von interdependenten und linearen Konzepten zur Beschreibung stochastischer Wechselwirkungen.- B Bestimmung der erwartenten Liquidationserlöse von Kaufund Verkaufsoptionen.- C Zur Sensitivität des erwarteten Liquidationserlöses von Optionen in Bezug auf Parameteränderungen.- D Zum Nachweis der Existenz von Dominanzbeziehungen zwischen einzelnen Optionsgeschäften und einzelnen Forwardkontrakten.- E Bestimmung der Varianzen des Nettoliquidationserlöses von Kauf- und Verkaufsoptionen.- F Zur Bestimmung der Dichtefunktion p(z).- Verzeichnis häufig verwendeter Symbole.
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