Volatility and Correlation: In the Pricing of Equity, FX and Interest-Rate Options (Wiley Series in Financial Engineering)
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Beschreibung
"Volatility and Correlation: In the Pricing of Equity, FX and Interest-Rate Options" von Riccardo Rebonato ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Bewertung und dem Risikomanagement von Finanzderivaten beschäftigt. Das Buch konzentriert sich insbesondere auf die Rolle von Volatilität und Korrelation bei der Preisgestaltung von Optionen in den Bereichen Aktien, Devisen (FX) und Zinssätze. Rebonato bietet eine detaillierte Analyse der mathematischen Modelle und Methoden, die zur Schätzung dieser Parameter verwendet werden, und diskutiert deren praktische Anwendungen im Finanzwesen. Er untersucht sowohl theoretische Konzepte als auch praktische Herausforderungen, die bei der Implementierung dieser Modelle auftreten können. Das Buch richtet sich an Finanzingenieure, Risikomanager und andere Fachleute im Bereich der Derivatebewertung und bietet wertvolle Einblicke in fortgeschrittene Techniken des Optionspreises.
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