Correlation Risk Management and Modelling 2nd edition
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Beschreibung
"Correlation Risk Management and Modelling" von Gunter Meissner ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Verwaltung von Korrelationsrisiken im Finanzsektor beschäftigt. In der zweiten Auflage des Buches wird auf die Bedeutung von Korrelationen in der Risikomodellierung eingegangen, insbesondere im Kontext von Portfoliomanagement und Derivaten. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die theoretischen Grundlagen der Korrelation sowie deren praktische Anwendung in verschiedenen Finanzinstrumenten. Es behandelt verschiedene Methoden zur Messung und Modellierung von Korrelationen, einschließlich statistischer Ansätze und moderner Techniken wie Copulas. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen und Risiken, die durch unvorhersehbare Änderungen in Korrelationen entstehen können. Meissner diskutiert auch regulatorische Aspekte und gibt Empfehlungen für effektive Strategien zur Minderung von Korrelationsrisiken. Durch zahlreiche Fallstudien und Beispiele aus der Praxis wird das theoretische Wissen greifbar gemacht, was das Buch zu einer wertvollen Ressource für Finanzprofis, Risikomanager und Akademiker macht, die sich mit den komplexen Dynamiken von Korrelationsrisiken auseinandersetzen möchten.
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