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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Kaiser, Thomas

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Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
3824466252
Verlag:
Deutscher Universitätsvlg
Seitenzahl:
127
Auflage:
-
Erschienen:
1997-12-12
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Beschreibung

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz. von Kaiser, Thomas

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
127
Erschienen:
1997-12-12
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783824466252
ISBN:
3824466252
Verlag:
Deutscher Universitätsvlg
Gewicht:
216 g
Auflage:
-
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Über den Autor

Kaiser, Thomas

Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tätig.

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