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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

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Deutscher Universitätsvlg

Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

3824466252

Verlag:

Deutscher Universitätsvlg

Seitenzahl:

127

Auflage:

-

Erschienen:

1997-12-12

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Beschreibung

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz. von Kaiser, Thomas

Produktdetails

Einband:

Kartoniert

Seitenzahl:

127

Erschienen:

1997-12-12

Sprache:

Deutsch

EAN:

9783824466252

ISBN:

3824466252

Verlag:

Deutscher Universitätsvlg

Gewicht:

216 g

Auflage:

-

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Über den Autor

Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tätig.

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