Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen (QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis)
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Beschreibung
Das Buch "Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen" von Nael Al-Anaswah beschäftigt sich mit der Analyse und Vorhersage von Vermögenspreisblasen, die in Finanzmärkten auftreten können. Der Autor verwendet quantitative Methoden, um Modelle zu entwickeln, die helfen, solche Blasen zu identifizieren und deren potenzielles Platzen vorherzusagen. Dabei werden regime-basierte Ansätze genutzt, die es ermöglichen, unterschiedliche Marktbedingungen und -dynamiken zu berücksichtigen. Das Buch richtet sich an Forscher und Praktiker im Bereich der Finanzwirtschaft, die ein tieferes Verständnis für die Mechanismen hinter Vermögenspreisblasen erlangen möchten. Es bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen dieser Modelle.
Produktdetails
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Über den Autor
- Kartoniert
- 173 Seiten
- Erschienen 2018
- Springer Gabler
- Taschenbuch -
- Erschienen 2023
- Mohr Siebeck
- paperback
- 336 Seiten
- Erschienen 2006
- Crown Publishers
- hardcover
- 434 Seiten
- Erschienen 2000
- Cambridge University Press
- hardcover -
- mi-Wirtschaftsbuch,