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Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen (QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis)

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Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
9783830033356
Seitenzahl:
272
Auflage:
-
Erschienen:
2007-11
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Beschreibung

Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen (QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis)
Diese Beschreibung wurde mittels künstlicher Intelligenz generiert

Das Buch "Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen" von Nael Al-Anaswah beschäftigt sich mit der Analyse und Vorhersage von Vermögenspreisblasen, die in Finanzmärkten auftreten können. Der Autor verwendet quantitative Methoden, um Modelle zu entwickeln, die helfen, solche Blasen zu identifizieren und deren potenzielles Platzen vorherzusagen. Dabei werden regime-basierte Ansätze genutzt, die es ermöglichen, unterschiedliche Marktbedingungen und -dynamiken zu berücksichtigen. Das Buch richtet sich an Forscher und Praktiker im Bereich der Finanzwirtschaft, die ein tieferes Verständnis für die Mechanismen hinter Vermögenspreisblasen erlangen möchten. Es bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen dieser Modelle.

Produktdetails

Einband:
perfect
Seitenzahl:
272
Erschienen:
2007-11
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783830033356
ISBN:
9783830033356
Gewicht:
354 g
Auflage:
-
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