Financial Pricing Models in Continuous Time and Kalman Filtering (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 506)
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Beschreibung
"Financial Pricing Models in Continuous Time and Kalman Filtering" von B. Philipp Kellerhals ist ein Fachbuch, das sich mit der Anwendung kontinuierlicher Zeitmodelle und des Kalman-Filters im Bereich der Finanzwirtschaft befasst. Das Buch gehört zur Reihe "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems" und bietet eine umfassende Einführung in die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen dieser Methoden. Das Werk beginnt mit einer Einführung in die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik und stochastischen Prozesse, die für das Verständnis kontinuierlicher Zeitmodelle entscheidend sind. Es erklärt detailliert verschiedene Modelle zur Preisfindung von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, Optionen und Anleihen, unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Marktvolatilität. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kalman-Filter, einem Algorithmus zur Schätzung unbekannter Variablen aus beobachtbaren Datenreihen. Das Buch zeigt, wie dieser Filter in der Finanzökonomie verwendet werden kann, um dynamische Systeme zu modellieren und Prognosen zu erstellen. Durch zahlreiche Beispiele und mathematische Ableitungen ermöglicht das Buch den Lesern, sowohl die Theorie als auch die praktische Implementierung dieser Modelle zu verstehen. Es richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften sowie an Fachleute im Bereich Finanzen, die ihre Kenntnisse über moderne finanzmathematische Methoden vertiefen möchten.
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