
Time Series Models
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Beschreibung
"Time Series Models" von Andrew C. Harvey ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Modellierung von Zeitreihen beschäftigt. Das Buch bietet eine systematische Einführung in die Theorie und Anwendung von Zeitreihenmodellen, die in der Ökonometrie und Statistik weit verbreitet sind. Harvey beginnt mit grundlegenden Konzepten wie stationären Prozessen und Autokorrelationsfunktionen, bevor er zu komplexeren Modellen übergeht, darunter ARIMA-Modelle (AutoRegressive Integrated Moving Average) und Zustandsraummodelle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schätzung und Vorhersage von Zeitreihen sowie auf dem Umgang mit saisonalen Effekten und strukturellen Brüchen. Das Buch legt großen Wert auf praktische Anwendungen und enthält zahlreiche Beispiele aus Wirtschaft und Finanzen, um die theoretischen Konzepte zu veranschaulichen. Durch den Einsatz moderner statistischer Software wird gezeigt, wie diese Modelle effektiv implementiert werden können. Insgesamt dient "Time Series Models" als wertvolle Ressource für Studierende der Ökonometrie, Statistik oder verwandter Disziplinen sowie für Fachleute, die im Bereich der Datenanalyse tätig sind.
Produktdetails

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Über den Autor
- Hardcover -
- Erschienen 2017
- Springer
- Kartoniert
- 576 Seiten
- Erschienen 2017
- Springer
- Kartoniert
- 520 Seiten
- Erschienen 2003
- Springer
- hardcover
- 200 Seiten
- Erschienen 2014
- CRC Press Inc
- Hardcover
- 456 Seiten
- Erschienen 2000
- Wiley-Interscience
- Hardcover
- 480 Seiten
- Erschienen 1980
- Wiley-Interscience
- Hardcover
- 184 Seiten
- Erschienen 2008
- Cambridge University Press
- Kartoniert
- 668 Seiten
- Erschienen 2000
- Springer
- paperback
- 390 Seiten
- Erschienen 2016
- Routledge
- Gebunden
- 396 Seiten
- Erschienen 2015
- Springer Gabler