C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (Mathematics, Finance and Risk, 2, Band 2)
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Beschreibung
"C++ Design Patterns and Derivatives Pricing" von Mark S. Joshi ist ein Fachbuch, das sich an Finanzingenieure und Softwareentwickler richtet, die im Bereich der Finanzderivate arbeiten. Das Buch verbindet die Konzepte der C++ Programmierung mit der praktischen Anwendung in der Finanzwelt, insbesondere bei der Preisbestimmung von Derivaten. Joshi beginnt mit einer Einführung in die grundlegenden Prinzipien des Derivatehandels und der mathematischen Modelle, die zur Bewertung dieser Finanzinstrumente verwendet werden. Er erklärt verschiedene Design Patterns in C++, die für eine effiziente und flexible Implementierung dieser Modelle nützlich sind. Im weiteren Verlauf des Buches werden spezifische Themen wie Monte-Carlo-Simulationen, numerische Methoden und Risikomanagement behandelt. Joshi legt besonderen Wert darauf, wie diese Methoden mithilfe von C++ effizient umgesetzt werden können, um robuste und skalierbare Anwendungen zu entwickeln. Das Buch bietet zahlreiche Codebeispiele und Übungsaufgaben, um den Lesern zu helfen, das Gelernte praktisch anzuwenden. Es richtet sich sowohl an Leser mit einem Hintergrund in der Finanzmathematik als auch an erfahrene C++-Programmierer, die ihre Kenntnisse auf den Bereich der Finanzderivate ausweiten möchten.
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