Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy (The Wiley Finance Series)

Name: Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy (The Wiley Finance Series)
Price: 169.40 EUR
Availability: InStock
Author: Geman
ISBN: 0470012188

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Wiley

Kurzinformation

Sprache:

Englisch

ISBN:

0470012188

Verlag:

Wiley

Seitenzahl:

420

Auflage:

Erschienen:

2005-03-03

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Beschreibung

Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy (The Wiley Finance Series)

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Das Buch "Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy" von Helyette Geman bietet eine umfassende Einführung in die Welt der Rohstoffe und ihrer Derivate. Es deckt die wesentlichen Aspekte der Modellierung und Preisgestaltung von Rohstoffen ab, wobei ein besonderer Fokus auf landwirtschaftliche Produkte, Metalle und Energie gelegt wird. Geman erklärt die fundamentalen Marktmechanismen und stellt verschiedene finanzmathematische Modelle vor, um Preisbewegungen zu analysieren und vorherzusagen. Darüber hinaus behandelt das Buch auch Themen wie Risikomanagement, Terminkontrakte und Optionen im Rohstoffhandel. Mit einer Kombination aus theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen richtet es sich sowohl an Studierende als auch an Praktiker im Finanz- und Rohstoffsektor.

Produktdetails

Einband:

Gebunden

Seitenzahl:

420

Erschienen:

2005-03-03

Sprache:

Englisch

EAN:

9780470012185

ISBN:

0470012188

Verlag:

Wiley

Gewicht:

887 g

Auflage:

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Über den Autor

Geman

Helyette Geman is a Professor of Finance at the University Paris Dauphine and ESSEC Graduate Business School. She is a graduate of the Ecole Normale Superieure in mathematics, holds a Masters degree in theoretical physics and a PhD in mathematics from the University Pierre et Marie Curie and a PhD in Finance from the University Pantheon Sorbonne. Professor Geman has been a scientific advisor to a number of major energy companies for the last decade, covering the spectrum of oil, natural gas and electricity as well as agricultural commodities origination and trading. She was previously the head of Research and Development at Caisse des Depots. She has published more than 40 papers in major finance journals including the Journal of Finance, Mathematical Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance and Journal of Business. She has also written a book entitled Insurance and Weather Derivatives'. Professor Geman's research includes asset price modelling using jump-diffusions and Levy processes, commodity forward curve modelling and exotic option pricing for which she won the first prize of the Merrill Lynch Awards.