Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance)
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Beschreibung
"Arbitrage Theory in Continuous Time" von Tomas Björk ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit der Finanzmathematik und der Bewertung von Derivaten beschäftigt. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie der Arbitrage, insbesondere im Kontext kontinuierlicher Zeitmodelle. Es behandelt wesentliche Konzepte wie stochastische Prozesse, Martingale, Brown'sche Bewegung und Itô-Integration. Ein zentraler Bestandteil des Buches ist das Black-Scholes-Modell zur Bewertung von Optionen, wobei auch Erweiterungen und alternative Bewertungsansätze diskutiert werden. Darüber hinaus wird die Zinsstrukturtheorie behandelt, einschließlich Modellen zur Beschreibung der Dynamik von Zinssätzen. Björk legt besonderen Wert auf mathematische Rigorosität und bietet zahlreiche Beispiele und Übungen an, um das Verständnis zu vertiefen. Das Buch richtet sich an fortgeschrittene Studenten und Fachleute im Bereich Finanzmathematik, die ein tiefgehendes Verständnis für die theoretischen Grundlagen der modernen Finanzökonomie entwickeln möchten.
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