Dynamic Asset Pricing Theory: First Edition
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Beschreibung
"Dynamic Asset Pricing Theory" von Darrell Duffie ist ein grundlegendes Werk im Bereich der Finanzökonomie, das sich mit der Bewertung von Finanzinstrumenten in dynamischen Märkten befasst. Die erste Ausgabe des Buches führt die Leser in die theoretischen Konzepte und mathematischen Modelle ein, die zur Preisbestimmung von Vermögenswerten verwendet werden. Das Buch behandelt verschiedene Themen wie Arbitrage, Gleichgewichtspreisbildung und die Rolle von Unsicherheit und Informationsasymmetrien in den Finanzmärkten. Es erklärt die Anwendung stochastischer Prozesse zur Modellierung der Preisbewegungen und bietet Einblicke in kontinuierliche Zeitmodelle sowie diskrete Zeitansätze. Duffie legt besonderen Wert auf rigorose mathematische Herleitungen und bietet eine detaillierte Analyse von Modellen wie dem Black-Scholes-Merton-Modell für Optionen und anderen Derivaten. "Dynamic Asset Pricing Theory" richtet sich an fortgeschrittene Studenten der Wirtschaftswissenschaften sowie an Forscher und Praktiker, die ein tiefes Verständnis für die theoretischen Grundlagen der modernen Finanzmärkte entwickeln möchten.
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