Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (Universitext)
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Beschreibung
"Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications" von Bernt Øksendal ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit stochastischen Differentialgleichungen (SDEs) und deren Anwendungen befasst. Das Buch bietet eine Einführung in die Theorie der SDEs, beginnend mit den grundlegenden Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie und des stochastischen Kalküls. Es behandelt wichtige Themen wie Itô-Integrale, Itô-Formeln und die Lösung von SDEs. Øksendal legt besonderen Wert auf die Anwendung dieser mathematischen Konzepte in verschiedenen Bereichen wie Finanzmathematik, Physik, Biologie und Ingenieurwissenschaften. Das Buch enthält zahlreiche Beispiele und Übungen, die dem Leser helfen sollen, das theoretische Wissen praktisch anzuwenden. Die klare Darstellung der Inhalte macht es sowohl für Studierende als auch für Fachleute zugänglich, die sich mit stochastischen Prozessen beschäftigen möchten. Durch seine strukturierte Herangehensweise dient das Buch als wertvolle Ressource für alle, die ein tieferes Verständnis der Theorie und Anwendung von stochastischen Differentialgleichungen erlangen möchten.
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