Hedge Fund Modelling and Analysis Using MATLAB
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Beschreibung
Das Buch "Hedge Fund Modelling and Analysis Using MATLAB" von Paul Darbyshire und David Hampton ist der zweite Band in ihrer Reihe zur Modellierung und Analyse von Hedgefonds. Es nutzt die umfangreiche Bibliothek integrierter Funktionen sowie die Finanz- und Analysepakete von MATLAB, um detaillierte Analysen zu komplexen Themen wie der Klassifizierung von Hedgefonds, der Leistungsbewertung und der Mean-Variance-Optimierung anzubieten. Das erste Buch der Autoren, das sich auf Excel & VBA konzentriert, wird als wertvolle Ergänzung zu diesem Werk angesehen. Das Buch beginnt mit einem Überblick über die Hedgefonds-Branche und untersucht verschiedene kommerziell verfügbare Datenquellen. Nach einer Einführung in wesentliche statistische Techniken werden Themen wie Mean-Variance-Optimierung, Klassifizierung von Hedgefonds und Performance mit Fokus auf risikoadjustierte Renditemetriken behandelt. Abschließend werden gängige Risikomanagementtechniken im Hedgefondsmarkt erläutert, darunter traditionelle Value-at-Risk-Methoden sowie modifizierte Erweiterungen und erwartete Verluste. "Hedge Fund Modelling and Analysis Using MATLAB" dient als umfassender Leitfaden für Einsteiger in die Modellierung und Analyse von Hedgefonds. Es bietet Investoren, Branchenpraktikern und Studierenden eine nützliche Auswahl an Werkzeugen und Techniken zur Analyse und Bewertung von Alpha- und Beta-Renditequellen, zur Rangfolge von Managern sowie zum Marktrisikomanagement.
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