
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Kurzinformation



inkl. MwSt. Versandinformationen
Artikel zZt. nicht lieferbar
Artikel zZt. nicht lieferbar

Beschreibung
"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance" von Francois Mantion ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich auf die Anwendung der stochastischen Analysis in der Finanzwelt konzentriert. Es bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie und Praxis des stochastischen Kalküls und zeigt, wie es zur Modellierung und Analyse von Finanzmärkten verwendet wird. Das Buch beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und des stochastischen Kalküls. Es führt dann weiter zu komplexeren Themen wie Martingale, Ito's Lemma und stochastische Differentialgleichungen. Der Autor stellt auch verschiedene Finanzmodelle vor, einschließlich des Black-Scholes-Modells für Optionenpreise. Mantion nutzt praktische Beispiele und Übungen, um den Lesern zu helfen, die Konzepte zu verstehen und anzuwenden. Dieses Buch ist sowohl für Studierende als auch für Praktiker geeignet, die ihr Wissen über die Mathematik hinter Finanzderivaten vertiefen möchten.
Produktdetails

So garantieren wir Dir zu jeder Zeit Premiumqualität.
Über den Autor
- Klappenbroschur
- 596 Seiten
- Erschienen 2016
- De Gruyter
- hardcover
- 299 Seiten
- Erschienen 2019
- Wiley
- paperback
- 196 Seiten
- Erschienen 2010
- Springer
- Gebunden
- 390 Seiten
- Erschienen 2008
- Springer
- Gebunden
- 476 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- Kartoniert
- 308 Seiten
- Erschienen 2012
- Springer
- Hardcover
- 960 Seiten
- Erschienen 2015
- McGraw Hill Higher Education
- Hardcover
- 452 Seiten
- Erschienen 2002
- Vieweg Verlag
- Hardcover
- 346 Seiten
- Erschienen 2005
- Wiley
- hardcover
- 638 Seiten
- Erschienen 1992
- Birkhäuser
- hardcover
- 350 Seiten
- Erschienen 1985
- Springer
- Kartoniert
- 198 Seiten
- Erschienen 2015
- De Gruyter Oldenbourg