Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)

"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance" von Francois Mantion ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich auf die Anwendung der stochastischen Analysis in der Finanzwelt konzentriert. Es bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie und Praxis des stochastischen Kalküls und zeigt, wie es zur Modellierung und Analyse von Finanzmärkten verwendet wird. Das Buch beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und des stochastischen Kalküls. Es führt dann weiter zu komplexeren Themen wie Martingale, Ito's Lemma und stochastische Differentialgleichungen. Der Autor stellt auch verschiedene Finanzmodelle vor, einschließlich des Black-Scholes-Modells für Optionenpreise. Mantion nutzt praktische Beispiele und Übungen, um den Lesern zu helfen, die Konzepte zu verstehen und anzuwenden. Dieses Buch ist sowohl für Studierende als auch für Praktiker geeignet, die ihr Wissen über die Mathematik hinter Finanzderivaten vertiefen möchten.