Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Stochastic Modelling and Applied Probability, 53, Band 53)
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Beschreibung
"Monte Carlo Methods in Financial Engineering" von Paul Glasserman ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Anwendung von Monte-Carlo-Simulationstechniken im Bereich des Finanzingenieurwesens befasst. Das Buch gehört zur Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet eine detaillierte Einführung in die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen dieser Methoden. Glasserman beginnt mit einer Einführung in die Monte-Carlo-Methoden und erklärt ihre Bedeutung für die Bewertung komplexer Finanzinstrumente, Risikomanagement und Portfoliomanagement. Das Buch behandelt wesentliche Themen wie Varianzreduktionstechniken, Quasi-Monte-Carlo-Methoden und stochastische Prozesse. Zudem wird auf die numerische Lösung von partiellen Differentialgleichungen im Kontext der Finanzmathematik eingegangen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Implementierung dieser Methoden in realen finanziellen Anwendungen, einschließlich der Bewertung von Derivaten, Optionspreisbildung und Zinsstrukturmodellen. Glasserman verbindet theoretische Konzepte mit praktischen Beispielen, um dem Leser ein tiefes Verständnis für den Einsatz von Monte-Carlo-Techniken im Finanzwesen zu vermitteln. Das Buch richtet sich an Studierende und Fachleute aus den Bereichen Finanzmathematik, Statistik und Ingenieurwesen, die ein fundiertes Wissen über Monte-Carlo-Methoden erwerben möchten.
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