Monte Carlo Frameworks: Building Customisable High-performance C++ Applications (The Wiley Finance Series)
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Beschreibung
"Monte Carlo Frameworks: Building Customisable High-performance C++ Applications" von Daniel J. Duffy ist ein umfassendes Werk, das sich auf die Entwicklung von Monte-Carlo-Simulationsanwendungen in der Finanzwelt konzentriert. Das Buch gehört zur Wiley Finance Series und bietet eine tiefgehende Einführung in die Erstellung anpassbarer und leistungsstarker Anwendungen mit C++. Duffy beginnt mit den grundlegenden Konzepten der Monte-Carlo-Simulationen und deren Bedeutung im Finanzbereich, insbesondere für die Bewertung komplexer Finanzinstrumente und Risikomanagement. Er legt großen Wert auf die Architektur von Software-Frameworks, die es Entwicklern ermöglichen, robuste und effiziente Simulationsanwendungen zu erstellen. Im weiteren Verlauf des Buches werden fortgeschrittene Programmiertechniken behandelt, darunter Entwurfsmuster, Parallelisierung und Optimierungstechniken zur Steigerung der Leistung. Der Autor stellt verschiedene Designstrategien vor, um flexible und wiederverwendbare Komponenten zu entwickeln. Zahlreiche Beispiele und Codefragmente verdeutlichen die Implementierung dieser Techniken in C++. Zusätzlich geht Duffy auf spezifische Herausforderungen ein, wie z.B. Zufallszahlengenerierung, Varianzreduktionstechniken und das Handling großer Datenmengen. Das Buch richtet sich an Softwareentwickler und Ingenieure im Finanzsektor, die ihre Fähigkeiten in der Entwicklung maßgeschneiderter Simulationslösungen erweitern möchten.
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