Finite Difference Methods in Financial Engineering von Duffy, Daniel J.

"Financial Instrument Pricing Using C++" von Daniel J. Duffy ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Implementierung und Analyse von Finanzinstrumenten mittels der Programmiersprache C++ beschäftigt. Das Buch richtet sich an...

This book is a detailed and step-by-step introduction to the mathematical foundations of ordinary and partial differential equations, their approximation by the finite difference method and applications to computational finance. The book...

"Monte Carlo Frameworks: Building Customisable High-performance C++ Applications" von Daniel J. Duffy ist ein umfassendes Werk, das sich auf die Entwicklung von Monte-Carlo-Simulationsanwendungen in der Finanzwelt konzentriert. Das Buch...