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Oxford University Press
Arbitrage Theory in Continuous Time

Arbitrage Theory in Continuous Time

Bjork, Tomas

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Kurzinformation
Sprache:
Englisch
ISBN:
0198851618
Verlag:
Oxford University Press
Seitenzahl:
561
Auflage:
-
Erschienen:
2019-12-05
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Beschreibung

Arbitrage Theory in Continuous Time

The fourth edition of this widely used textbook on pricing and hedging of financial derivatives now also includes dynamic equilibrium theory and continues to combine sound mathematical principles with economic applications. von Bjork, Tomas

Produktdetails

Einband:
Gebunden
Seitenzahl:
561
Erschienen:
2019-12-05
Sprache:
Englisch
EAN:
9780198851615
ISBN:
0198851618
Verlag:
Oxford University Press
Gewicht:
995 g
Auflage:
-
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Über den Autor

Bjork, Tomas

Tomas Bjork is Professor Emeritus of Mathematical Finance at the Stockholm School of Economics. He has previously worked at the Mathematics Department of the Royal Institute of Technology, also in Stockholm. Tomas Bjork has been president of the Bachelier Finance Society, co-editor of Mathematical Finance, and has been on the editorial board for Finance and Stochastics and other journals. He has published numerous journal articles on mathematical finance, and in particular is known for his research on point process driven forward rate models, consistent forward rate curves, general interest rate theory, finite dimensional realisations of infinite dimensional SDEs, good deal bounds, and time inconsistent control theory.

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