Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien. Bachelor-Arb.
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Beschreibung
In dem Buch "Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien" von Peter Mendler wird die Rolle der Behavioral Finance in der Bewertung und Analyse von Aktien untersucht. Die Arbeit konzentriert sich speziell auf kalendarische Anomalien, also systematische Muster in den Kursbewegungen, die zu bestimmten Zeiten im Jahr auftreten. Mendler analysiert empirisch verschiedene kalendarische Anomalien wie den Januar-Effekt oder den Wochenend-Effekt und zeigt auf, wie psychologische Faktoren und Verhaltensmuster der Anleger diese Phänomene beeinflussen können. Durch die Untersuchung dieser Anomalien bietet das Buch wertvolle Einblicke in die Grenzen traditioneller Finanztheorien und unterstreicht die Bedeutung von Verhaltensmustern bei Anlageentscheidungen. Die Bachelor-Arbeit trägt dazu bei, das Verständnis für die Komplexität der Finanzmärkte zu vertiefen und stellt gleichzeitig praktische Implikationen für Investoren vor, wie sie diese Erkenntnisse zur Optimierung ihrer Anlagestrategien nutzen können.
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