Friedrich, Andreas

Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung

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9783656731320

Die Studibuch Philosophie

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Einband: Kartoniert
Seitenzahl: 52
Erschienen: 2014-09-05
Sprache: Deutsch
EAN: 9783656731320
ISBN: 3656731322
Reihe:
Verlag: -
Gewicht: 93 g
Auflage: 1
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3,... mehr
Produktinformationen "Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung"
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Lehrstuhl für Bankbetriebslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die unterschiedlichen Volatilitätsbegriffe erläutert, verschiedene Verfahren zu ihrer Berechnung vorgestellt, es wird illustriert, warum Volatilität als Assetklasse interessant ist und auf Chancen und Risiken bei der Investition in Volatilität hingewiesen. Hierzu werden zunächst die Begriffe historische und implizite Volatilität definiert. Anschließend wird erörtert, inwiefern man Volatilität als Assetklasse betrachten kann und welche Eigenschaften der Volatilität diese als Assetklasse interessant machen. Danach wird auf die Berechnung und die Eigenschaften der Volatilität eingegangen. Es werden Verfahren zur Berechnung der impliziten Volatilität beschrieben und besondere Eigenschaften der impliziten Volatilität erläutert. Des Weiteren werden verschiedene Schätzverfahren zur Vorhersage der Volatilität vorgestellt und deren Vorhersagegüte diskutiert.Aus dem Inhalt:Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen, wieDie Black&Scholes Optionspreisformeln,Der Trinomialbaum;Numerische Iterationsverfahren, wieBisektionsverfahren,Van Wijngaarden-Dekker-Brent Algorithmus,Brents Verfahren zur Minimierung,Konvergenzeigenschaften von ableitungsfreien Iterationsverfahren;Die Volatilitätsoberfläche;Vorhersagen der Volatilität, wieHistorische Volatilität,Implizite Volatilität,ARCH und GARCH Modelle,Vergleich der Vorhersagegüte verschiedener Schätzer.
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