Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
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Beschreibung
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen. Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren. von Hassler, Uwe
Produktdetails
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Über den Autor
- Hardcover
- 216 Seiten
- Erschienen 2013
- Oldenbourg Wissenschaftsverlag
- perfect
- 400 Seiten
- Erschienen 1994
- Cuvillier
- Hardcover
- 206 Seiten
- Erschienen 2018
- De Gruyter
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- Erschienen 2016
- De Gruyter
- Hardcover
- 184 Seiten
- Erschienen 2010
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