Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 543, Band 543)
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Beschreibung
Das Buch "Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets" von Christoph Benkert, das Teil der Reihe "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems" ist, befasst sich mit der Analyse und Bewertung von Ausfallrisiken in Anleihe- und Kreditderivatemärkten. Benkert untersucht die Mechanismen, die diesen Märkten zugrunde liegen, und entwickelt Modelle zur Quantifizierung des Ausfallrisikos. Ein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung mathematischer und ökonometrischer Methoden zur Risikobewertung und Preisbestimmung von Finanzinstrumenten. Das Buch bietet eine detaillierte Betrachtung der theoretischen Konzepte sowie deren praktische Umsetzung im Finanzsektor, was es zu einer wertvollen Ressource für Wirtschaftswissenschaftler und Finanzpraktiker macht, die sich mit Kreditrisiken befassen.
Produktdetails
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Über den Autor
- Kartoniert
- 277 Seiten
- Erschienen 2009
- Springer
- Gebunden
- 265 Seiten
- Erschienen 2015
- Springer
- Gebunden
- 360 Seiten
- Erschienen 2011
- Wiley
- Hardcover
- 496 Seiten
- Erschienen 2018
- Wiley
- Gebunden
- 352 Seiten
- Erschienen 2005
- Springer
- hardcover
- 455 Seiten
- Erschienen 2000
- MIT Press
- hardcover
- 592 Seiten
- Erschienen 2002
- Wiley
- hardcover
- 364 Seiten
- Erschienen 1988
- Pearson
- hardcover
- 299 Seiten
- Erschienen 2019
- Wiley
- Hardcover
- 268 Seiten
- Erschienen 2001
- Jai Press Inc.




