Econometric Analysis of Time Series
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Beschreibung
"Econometric Analysis of Time Series" von A.C. Harvey ist ein grundlegendes Werk, das sich mit der ökonometrischen Analyse von Zeitreihen beschäftigt. Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie und Anwendung von Methoden zur Analyse zeitlicher Daten. Harvey behandelt wesentliche Themen wie stationäre und nicht-stationäre Prozesse, Modellierung von Trend- und Saisonkomponenten sowie die Schätzung und Vorhersage mithilfe von ARIMA-Modellen (AutoRegressive Integrated Moving Average). Darüber hinaus werden fortgeschrittene Techniken wie Zustandsraummodelle und Filteransätze eingeführt, um komplexere Zeitreihenstrukturen zu analysieren. Der Autor legt besonderen Wert auf die praktische Anwendung der vorgestellten Methoden und illustriert diese durch zahlreiche Beispiele und Fallstudien. Insgesamt dient das Buch sowohl als Lehrbuch für Studierende als auch als Nachschlagewerk für Praktiker, die sich mit der Analyse ökonomischer Zeitreihen beschäftigen möchten.
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