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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

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Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
3834942251
Seitenzahl:
160
Auflage:
-
Erschienen:
2012-06-12
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Beschreibung

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ¿ von Stefanova, Maria

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
160
Erschienen:
2012-06-12
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783834942258
ISBN:
3834942251
Gewicht:
241 g
Auflage:
-
Verwandte Sachgebiete:

Über den Autor

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.


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