Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications (Springer Finance)

"Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications" von Manuel Ammann ist ein umfassendes Handbuch zur Bewertung von Kreditrisiken. Es bietet eine detaillierte Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Kreditrisikobewertung und diskutiert verschiedene Modelle und Anwendungen, die in der Praxis verwendet werden. Das Buch deckt dabei Themen wie den strukturierten Ansatz zur Risikomessung, die Verwendung von Credit Default Swaps (CDS) und Collateralized Debt Obligations (CDOs), sowie andere fortgeschrittene Modelle ab. Es stellt auch neueste Technologien und Ansätze zur Risikomodellierung vor, einschließlich Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Dieses Buch richtet sich an Finanzfachleute, Risikomanager und Studenten im Bereich Finanzen, die ihr Wissen über moderne Kreditrisikobewertungstechniken erweitern möchten.