Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (Universitext)
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Beschreibung
"Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications" von Bernt Oksendal ist ein umfassender Leitfaden für Studenten und Forscher, die sich mit stochastischen Differentialgleichungen befassen. Das Buch beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und setzt sich dann mit spezifischeren Themen wie Itô's Lemma, Martingale und Girsanov Transformation auseinander. Darüber hinaus bietet es eine detaillierte Behandlung von Anwendungen stochastischer Differentialgleichungen in Bereichen wie Physik, Ingenieurwissenschaften, Biologie und Finanzen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben und Beispielen ausgestattet, zielt das Buch darauf ab, den Lesern ein fundiertes Verständnis dieser komplexen mathematischen Konzepte zu vermitteln.
Produktdetails
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Über den Autor
- Hardcover
- 252 Seiten
- Erschienen 2017
- Springer Spektrum
- Hardcover
- 676 Seiten
- Erschienen 1992
- Springer
- Hardcover
- 510 Seiten
- Erschienen 2018
- De Gruyter
- Hardcover
- 184 Seiten
- Erschienen 2010
- Birkhäuser
- paperback
- 464 Seiten
- Erschienen 1978
- Springer Berlin Heidelberg