Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik
Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
9783528069827
Verlag:
Seitenzahl:
294
Auflage:
-
Erschienen:
1999-02-16
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Beschreibung
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
Produktdetails
Einband:
paperback
Seitenzahl:
294
Erschienen:
1999-02-16
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783528069827
ISBN:
9783528069827
Verlag:
Gewicht:
399 g
Auflage:
-
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