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Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung: Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Band 1)
  • Kartoniert
  • 323 Seiten
  • Erschienen 2014
  • Springer Spektrum
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"Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung: Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung" von Ralf Korn ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit zwei zentralen Themen der Finanzmathematik beschäftigt: der...
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Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time
  • paperback
  • 352 Seiten
  • Erschienen 1997
  • Wspc
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The focus of the book is the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. It begins by presenting the complete Black-Scholes type model and then moves on to...
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