Credit-Risk Modelling: Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python
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Credit-Risk Modelling: Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python
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Über den Autor
David Jamieson Bolder is currently head of the World Bank Group's (WBG) model-risk function. Prior to this appointment, he provided analytic support to the Bank for International Settlements' (BIS) treasury and asset-management functions and worked in quantitative roles at the Bank of Canada, the World Bank Treasury, and the European Bank for Reconstruction and Development. He has authored numerous papers, articles, and chapters in books on financial modelling, stochastic simulation, and optimization. He has also published a comprehensive book on fixed-income portfolio analytics. His career has focused on the application of mathematical techniques towards informing decision-making in the areas of sovereign-debt, pension-fund, portfolio-risk, and foreign-reserve management.
- Gebunden
- 498 Seiten
- Erschienen 2015
- Springer
- Gebunden
- 448 Seiten
- Erschienen 2021
- Springer Gabler
- Gebunden
- 437 Seiten
- Erschienen 2004
- Springer
- Gebunden
- 897 Seiten
- Erschienen 2019
- Palgrave Macmillan
- Gebunden
- 715 Seiten
- Erschienen 2014
- Schäffer-Poeschel
- Gebunden
- 244 Seiten
- Erschienen 1997
- Springer
- paperback
- 310 Seiten
- Erschienen 1998
- IDW Verlag GmbH
- hardcover
- 453 Seiten
- Erschienen 2002
- De Gruyter
- Kartoniert
- 588 Seiten
- Erschienen 2014
- UTB GmbH
- Gebunden
- 488 Seiten
- Erschienen 2002
- Springer
- Kartoniert
- 332 Seiten
- Erschienen 2005
- Springer




